Multiple Testing und Data Snooping Bias beim Trading
Über Hyperparameter-Suche, wiederverwendete Marktdaten und die mögliche Überschätzung von Trading-Modellen.
Die Notiz behandelt die Trennung von Modellsuche und Modellbewertung sowie den Einfluss wiederholter Auswahlentscheidungen auf gemessene Performance.
Zum Arbeitsstand
Unbegutachtete methodische Notiz aus der Arbeit im Anschluss an die Bachelorarbeit. Die Originaldatei wird unverändert bereitgestellt.
Hinweise & Korrekturen
Rückmeldungen zu Annahmen, Rechnungen oder Schlussfolgerungen gerne an na@nick-albrecht.com.
Datei-Prüfsumme (SHA-256)
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